交銀施羅德股息優化混合型證券投資基金2019年第2季度報告
2019-07-17 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:交銀施羅德基金管理有限公司 基金托管人:中國建設銀行股份有限公司 報告送出日期:二〇一九年七月十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金產品概況 基金簡稱 交銀股息優化混合 基金主代碼 004868 交易代碼 004868 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2017年8月25日 報告期末基金份額總額 93,268,185.67份 投資目標 本基金主要投資于具有穩定股息收益的優質成長性上市公司,以穩健收益為目標,追求長期的資產增值。 投資策略 本基金充分發揮基金管理人的研究優勢,在分析和判斷宏觀經濟周期和金融市場運行趨勢的基礎上,自上而下調整基金大類資產配置和股票行業配置策略,確定債券組合久期和債券類別配置;在嚴謹深入的股票和債券研究分析基礎上,自下而上精選個券。其中,本基金在股票投資上突出對有穩定股息收益的股票的側重,同時選取能夠體現公司競爭比較優勢、盈利能力、內生成長性因子和體現公司財務狀況、抗周期波動和分紅穩定性因子,力爭投資于具有穩定股息收益的優質成長性上市公司。 業績比較基準 滬深300指數收益率×60%+中證綜合債券指數收益率×40% 風險收益特征 本基金是一只混合型基金,其風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于承擔較高風險、預期收益較高的證券投資基金品種。 基金管理人 交銀施羅德基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 §3 主要財務指標和基金凈值表現 3.1 主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標 報告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 1.本期已實現收益 10,011,297.05 2.本期利潤 5,543,039.81 3.加權平均基金份額本期利潤 0.0558 4.期末基金資產凈值 114,709,715.95 5.期末基金份額凈值 1.2299 注:1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后的實際收益水平要低于所列數字; 2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 3.2 基金凈值表現 3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 4.62% 1.83% -0.30% 0.91% 4.92% 0.92% 3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 交銀施羅德股息優化混合型證券投資基金 份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖 (2017年8月25日至2019年6月30日) / 注:本基金建倉期為自基金合同生效日起的6個月。截至建倉期結束,本基金各項資產配置比例符合基金合同及招募說明書有關投資比例的約定。 §4 管理人報告 4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 韓威俊 交銀趨勢混合、交銀策略回報靈活配置混合、交銀消費新驅動股票、交銀股息優化混合、交銀品質升級混合的基金經理 2017-08-25 - 13年 韓威俊先生,上海財經大學金融學碩士。歷任申銀萬國證券研究所助理分析師、北京鼎天資產管理有限公司董事助理、申銀萬國證券研究所行業分析師、信誠基金管理有限公司投資分析師。2013年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任行業分析師。 注:基金經理(或基金經理小組)期后變動(如有)敬請關注基金管理人發布的相關公告。 4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 在報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、基金合同和其他相關法律法規的規定,并本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,基金整體運作符合有關法律法規和基金合同的規定,為基金持有人謀求最大利益。 4.3 公平交易專項說明 4.3.1 公平交易制度的執行情況 本公司制定了嚴格的投資控制制度和公平交易監控制度來保證旗下基金運作的公平,旗下所管理的所有資產組合,包括證券投資基金和特定客戶資產管理專戶均嚴格遵循制度進行公平交易。 公司建立資源共享的投資研究信息平臺,確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會。公司在交易執行環節實行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。對于交易所公開競價交易,遵循“時間優先、價格優先、比例分配”的原則,全部通過交易系統進行比例分配;對于非集中競價交易、以公司名義進行的場外交易,遵循“價格優先、比例分配”的原則按事前獨立確定的投資方案對交易結果進行分配。 公司中央交易室和風險管理部進行日常投資交易行為監控,風險管理部負責對各賬戶公平交易進行事后分析,于每季度和每年度分別對公司管理的不同投資組合的整體收益率差異、分投資類別的收益率差異以及不同時間窗口同向交易的交易價差進行分析,通過分析評估和信息披露來加強對公平交易過程和結果的監督。 報告期內本公司嚴格執行公平交易制度,公平對待旗下各投資組合,未發現任何違反公平交易的行為。 4.3.2 異常交易行為的專項說明 本基金于本報告期內未發現異常交易行為。本報告期內,本公司管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日總成交量5%的情況有1次,是投資組合因投資策略需要而發生同日反向交易,未發現不公平交易和利益輸送的情況。本基金與本公司管理的其他投資組合在不同時間窗下(如日內、3日內、5日內)同向交易的交易價差未發現異常。 4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析 回顧2019年二季度,中美貿易戰持續發酵,整個市場成交量大幅下滑,市場觀望情緒明顯提升。由于人民幣貶值影響,外資在四至五月出現比較明顯的流出,整個市場向集中度較高的龍頭白馬大幅集中。 本基金在2019年二季度基本上圍繞著消費白馬龍頭作為底倉的配置思路,個股持倉比例有所提升,主要增持二季度業績較好并且存在上調盈利預測可能性的個股,獲得了比較明顯的相對收益和絕對收益。 展望2019年三季度,預計市場流動性會出現比較明顯的改善,特別是長端利率水平可能會有比較明顯的下降。隨著海外進入降息周期以后,人民幣貶值壓力也會有所降低,國內貨幣政策調整的空間也將變大,整個市場的流動性呈現較為寬松的狀態。但是,由于宏觀經濟增速放緩以及各行業增速的放緩,全市場基本面開始出現一定的向下壓力,在一定程度上對沖了流動性寬松。 本基金在三季度擬將保持消費白馬和地產作為底倉的配置思路,同時考慮適當減持純靠估值提升的個股。 4.5報告期內基金的業績表現 本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1 主要財務指標” 及“3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。 4.6報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明 本基金本報告期內無需預警說明。 §5投資組合報告 5.1 報告期末基金資產組合情況 金額單位:人民幣元 序號 項目 金額 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 108,575,405.23 90.91 其中:股票 108,575,405.23 90.91 2 基金投資 - - 3 固定收益投資 - - 其中:債券 - - 資產支持證券 - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 7 銀行存款和結算備付金合計 10,757,160.36 9.01 8 其他各項資產 93,143.34 0.08 9 合計 119,425,708.93 100.00 5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合 金額單位:人民幣元 代碼 行業類別 公允價值 占基金資產凈值比例(%) A 農、林、牧、漁業 - - B 采礦業 65,976.75 0.06 C 制造業 92,825,015.51 80.92 D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - - E 建筑業 - - F 批發和零售業 2,841,447.00 2.48 G 交通運輸、倉儲和郵政業 - - H 住宿和餐飲業 - - I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - - J 金融業 33,869.94 0.03 K 房地產業 10,251,353.67 8.94 L 租賃和商務服務業 - - M 科學研究和技術服務業 1,999,530.00 1.74 N 水利、環境和公共設施管理業 535,105.76 0.47 O 居民服務、修理和其他服務業 - - P 教育 - - Q 衛生和社會工作 - - R 文化、體育和娛樂業 23,106.60 0.02 S 綜合 - - 合計 108,575,405.23 94.65 5.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 本基金本報告期末未持有通過港股通投資的股票。 5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 603369 今世緣 400,500 11,169,945.00 9.74 2 000858 五糧液 89,725 10,583,063.75 9.23 3 600559 老白干酒 798,362 10,450,558.58 9.11 4 600519 貴州茅臺 10,577 10,407,768.00 9.07 5 300146 湯臣倍健 530,631 10,294,241.40 8.97 6 000651 格力電器 187,100 10,290,500.00 8.97 7 601155 新城控股 257,507 10,251,353.67 8.94 8 600887 伊利股份 305,241 10,198,101.81 8.89 9 603886 元祖股份 372,485 9,867,127.65 8.60 10 000661 長春高新 17,100 5,779,800.00 5.04 5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券。 5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 本基金本報告期末未持有股指期貨。 5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本基金本報告期末未持有國債期貨。 5.11投資組合報告附注 5.11.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。 5.11.2本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。 5.11.3其他資產構成 序號 名稱 金額(元) 1 存出保證金 70,895.43 2 應收證券清算款 - 3 應收股利 - 4 應收利息 1,729.13 5 應收申購款 20,518.78 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 93,143.34 5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 5.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。 §6開放式基金份額變動 單位:份 報告期期初基金份額總額 117,810,214.32 本報告期期間基金總申購份額 8,095,853.64 減:本報告期期間基金總贖回份額 32,637,882.29 本報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以“-”填列) - 報告期期末基金份額總額 93,268,185.67 注:1、如果本報告期間發生轉換入、紅利再投業務,則總申購份額中包含該業務; 2、如果本報告期間發生轉換出業務,則總贖回份額中包含該業務。 §7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況 本報告期內未發生基金管理人運用固有資金投資本基金的情況。 7.2基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 本基金管理人本報告期內未進行本基金的申購、贖回、紅利再投等。 §8影響投資者決策的其他重要信息 8.1 影響投資者決策的其他重要信息 根據有關法律法規規定和基金合同的約定,本基金可投資科創板股票。基金資產投資于科創板股票,會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括但不限于市場風險、流動性風險、退市風險、集中度風險、系統性風險、政策風險等。有關詳情請查閱本基金管理人于2019年6月22日發布的《交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下部分基金可投資科創板股票的公告》。 §9備查文件目錄 9.1備查文件目錄 1、中國證監會準予交銀施羅德股息優化混合型證券投資基金募集注冊的文件; 2、《交銀施羅德股息優化混合型證券投資基金基金合同》; 3、《交銀施羅德股息優化混合型證券投資基金招募說明書》; 4、《交銀施羅德股息優化混合型證券投資基金托管協議》; 5、關于申請募集注冊交銀施羅德股息優化混合型證券投資基金的法律意見書; 6、基金管理人業務資格批件、營業執照; 7、基金托管人業務資格批件、營業執照; 8、報告期內交銀施羅德股息優化混合型證券投資基金在指定報刊上各項公告的原稿。 9.2存放地點 備查文件存放于基金管理人的辦公場所。 9.3查閱方式 投資者可在辦公時間內至基金管理人的辦公場所免費查閱備查文件,或者登錄基金管理人的網站(www.fund001.com)查閱。在支付工本費后,投資者可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。 投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司。本公司客戶服務中心電話:400-700-5000(免長途話費),021-61055000,電子郵件:[email protected]
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